Programmation quadratique en nombres entiers et portefeuille - l'apport de la programmation en nombres entiers dans la sélection de portefeuille - Poche

Notre mémoire, opère dans le domaine de la finance quantitative et plus précisément dans le domaine de sélection de portefeuille. Dans cette étude on a évoqué trois modèles, qui ont étés explorés dans ce problème de choix de portefeuille à savoir le modèle "Mean Absolute Deviation" , le modèle du "goal programming pondéré" , le "modèle minimax" . Les travaux précités sont avérés inadéquats et s'avèrent lointain de la réalité et présentent plusieurs lacunes.
Pour remédier on a fait appel à un modèle plus récent et plus puissant et réaliste que ceux existants. Ce modèle consiste en un programme quadratique en nombres entiers.