Introduction aux techniques probabilistes nécessaires à la compréhension des modèles financiers les plus courants. Les spécialistes de la finance...
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Résumé
Introduction aux techniques probabilistes nécessaires à la compréhension des modèles financiers les plus courants. Les spécialistes de la finance ont en effet recours, depuis quelques années, à des outils mathématiques de plus en plus sophistiqués (martingales, intégrale stochastique). Nouvelle édition
Sommaire
MODELES DISCRETS
PROBLEME D'ARRET OPTIMAL ET OPTIONS AMERICAINES
MOUVEMENT BROWNIEN ET EQUATIONS DIFFERENTIELLES STOCHASTIQUES
MODELE DE BLACK-SCHOLES
EVALUATION DES OPTIONS ET EQUATIONS AUX DERIVEES PARTIELLES
MODELES DE TAUX D'INTERET
MODELES D'ACTIFS AVEC SAUTS
MODELES DE RISQUE DE CREDIT
SIMULATION ET ALGORITHMES POUR LES MODELES FINANCIERS