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La nouvelle La Chambre bleue a été publiée dans les numéros des 6 et 7 septembre 1871 de l'Indépendance belge, avec un avertissement, non signé, de M. Gustave Frédérix, le critique littéraire du journal, que voici : "Nous avons la bonne fortune de pouvoir offrir à nos lecteurs une nouvelle inédite de Prosper Mérimée. Cela s'appelle La Chambre bleue. De l'inédit de l'auteur du Théâtre de Clara Gazul, de Colomba, et de toutes ces oeuvres qu'on n'oubliera pas, on conçoit que nous nous soyons empressés de le recueillir.
C'est de la littérature de boudoir, du drame de château. Cela vient, non pas d'une bibliothèque ou d'un cabinet de travail, mais de cet amas de toutes sortes, dont on n'a pas vu les parties les plus curieuses, et qui formait : les Papiers des Tuileries. L'auteur de Colomba n'est pas absent de cette nouvelle innocente que nous publions. On le retrouve avec son art de serrer le récit et de n'assembler que des détails nécessaires et vrais.
M. Mérimée..., à qui l'on ferait en vain aujourd'hui un crime ou un scandale de certaine nouvelle récemment exhumée, a raconté lui-même un soir, en petit comité, qu'il avait écrit une "petite chose" très drôle pour l'impératrice, et qu'il la lui avait même léguée par testament. Cette "petite chose", la reine d'Espagne, dans un séjour à Biarritz, eut un jour envie de la connaître, et la fit demander, dans ces termes mêmes, à M.
Mérimée, par un de ses aides de camp qui vint l'accoster à la promenade : "Monsieur Mérimée, la reine m'a chargé de vous demander la petite chose que vous avez écrite pour l'impératrice. — Veuillez dire à la reine, répondit le spirituel académicien, que ma petite chose appartient à l'impératrice, et que je ne la lui prêterai que si ma souveraine me le permet". Ceci peut passer pour un commentaire de l'auteur de La Chambre bleue sur le caractère quelque peu léger de son oeuvre.
On nous dit que l'impératrice Eugénie avait pris le nom de la Rhune d'une localité, aux environs de Biarritz, où elle aimait à faire des parties de plaisir.